QUANTHOLD CAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT
GESTIÓN SISTEMÁTICA DE PORTAFOLIOS MX / QRO — EST. 2026 ▍

El mercado cambia de régimen. Su portafolio también.

Gestionamos portafolios con modelos cuantitativos que identifican el estado del mercado y ajustan la exposición en consecuencia. Cada estrategia se integra a su cuenta únicamente tras superar rigurosos procesos de validación matemática y estadística basados en datos históricos reales.

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Del dato a la decisión Cómo opera el sistema, cada día
01 · Entradas Datos de mercado
Renta variableAmplitudVolatilidadTasasCrédito

Variables observables de distintas clases de activo, actualizadas cada día.

02 · Modelo Clasificación diaria

Un modelo de machine learning estima en qué régimen se encuentra el mercado.

03 · Postura Una regla por régimen
Alcistaseguir la fuerza
Transiciónreducir exposición
Bajistapreservar capital
04 · Portafolio Asignación sistemática

Los pesos se ajustan por reglas predefinidas, con límites por posición, stops y confirmación de cada cambio de régimen.

Sin decisiones discrecionales.

[a]

Cuentas a nombre de cada cliente, custodiadas en Interactive Brokers.

[b]

Tres regímenes de mercado, una regla de asignación para cada uno.

[c]

El riesgo se define antes de entrar, no después de perder.

01 — Metodología cuantitativa

Clasificación dinámica del régimen de mercado.

Un modelo de aprendizaje automático (machine learning) clasifica diariamente el estado estructural del mercado. La asignación y ponderación del portafolio se ejecuta de forma algorítmica y sistemática: no depende de opiniones ni de sesgos emocionales, responde estrictamente al régimen en el que operamos.

Tabla 1 · Regla de asignación por régimen
Régimen Postura Implementación
Alcista Seguir la fuerza Exposición a acciones con momentum: empresas cuyo precio muestra fuerza alcista persistente, bajo una estricta gestión de tamaños de posición.
Transición Reducir la exposición direccional Menor exposición general al mercado e implementación de operaciones de pares con reversión a la media, activadas exclusivamente cuando el modelo registra un umbral de confianza predefinido.
Bajista Preservación de capital La exposición a renta variable se reduce sistemáticamente al mínimo y el peso se desplaza hacia instrumentos de tesorería soberana de corto plazo (T-Bills) y oro.

Nota técnica: un cambio de régimen estructural requiere 5 días consecutivos de confirmación de señal para mitigar el ruido estadístico del mercado y evitar rotaciones ineficientes en el portafolio.

Cómo llega una idea a su portafolio.

Nuestro proceso de investigación y desarrollo cuantitativo.

  1. → 1/4

    Hipótesis

    Toda estrategia se fundamenta en una ineficiencia de mercado o anomalía estadística robusta, validada mediante una tesis económica clara y replicable.

  2. → 2/4

    Backtesting (prueba histórica)

    Sometemos la idea a rigurosas simulaciones históricas con datos de mercado profundos. Evaluamos múltiples variables, incluyendo costos transaccionales e impacto de precios, antes de su aprobación.

  3. → 3/4

    Forward testing (observación en vivo)

    El algoritmo se ejecuta en tiempo real en modalidad de paper trading con datos en vivo, validando la consistencia del modelo sin comprometer capital de nuestros clientes.

  4. → 4/4

    Despliegue y ejecución

    Solo tras superar los umbrales de confianza estadísticos, la estrategia se integra al portafolio con reglas de asignación de capital y controles de riesgo automatizados.

02 — Estrategias

Dos estrategias. Un mismo proceso.

ESTRATEGIA ACRECIMIENTO

Estrategia Alpha (USD)

Crecimiento patrimonial agresivo con ingeniería cuantitativa.

Diseñada para inversionistas con un horizonte de largo plazo que buscan superar el rendimiento del mercado general, operando e invirtiendo completamente en Dólares americanos (USD). Esta estrategia está dirigida a perfiles que entienden la volatilidad como el costo de acceder a un mayor potencial de crecimiento.

El algoritmo opera bajo una filosofía de asimetría: aplica un riguroso control de pérdidas para contener los daños en mercados bajistas y, al mismo tiempo, deja correr las ganancias cuando se consolidan tendencias alcistas extendidas.

para_quien_es:

Inversionistas sofisticados, empresarios y patrimonios que buscan un motor de crecimiento agresivo con metodología de fondos cuantitativos institucionales, y que aceptan caídas temporales significativas a cambio de un mayor potencial de crecimiento en el largo plazo.

motor
Momentum en acciones
moneda
Dólares (USD)
horizonte
3 a 5 años
mínimo
USD 50,000 · aprox. MXN 1 millón

Mínimo tentativo, sujeto a revisión según el perfil del cliente y la operación con opciones.

Solicitar folleto →
ESTRATEGIA CPRESERVACIÓN

Portafolio Conservador (USD)

La evolución táctica para su capital de preservación.

Diseñado como una alternativa a Cetes y fondos de deuda tradicionales, con la ventaja estructural de operar e invertir completamente en Dólares americanos (USD). Esta estrategia está dirigida a inversionistas que priorizan la estabilidad de su patrimonio, pero que buscan dar el siguiente paso en rendimiento y diversificación cambiaria.

Mediante una gestión algorítmica activa, el portafolio captura premios de mercado en tendencias alcistas líquidas y activa un búnker de protección en periodos de volatilidad, buscando un crecimiento constante con fluctuaciones controladas.

para_quien_es:

Inversionistas de perfil conservador y patrimonios familiares que buscan un rendimiento superior al de la renta fija local, dolarizar su capital y contar con mecanismos diseñados para limitar caídas severas. Al invertir en dólares, el rendimiento medido en pesos depende también del tipo de cambio.

base
Renta fija de corto plazo
moneda
Dólares (USD)
horizonte
1 a 3 años
mínimo
Ninguna
Solicitar folleto →

03 — Fichas técnicas

Robustez evaluada a largo plazo.

Nuestras estrategias no se basan en especulaciones de corto plazo. Sometemos cada algoritmo a rigurosas simulaciones históricas operando con datos reales de mercado a lo largo de ciclos económicos completos.

acceso: nombre y correo requeridos para habilitar la descarga

Nota: Los rendimientos presentados en las fichas técnicas corresponden a una simulación histórica basada en modelos cuantitativos (backtesting) utilizando datos reales de mercado del periodo 2007–2025 (Estrategia Alpha) y 2015–2026 (Portafolio Conservador). Estos resultados son hipotéticos y se presentan con fines estrictamente informativos y educativos para demostrar la lógica del algoritmo. Los rendimientos pasados, reales o simulados, no garantizan resultados futuros. Las inversiones en mercados de capitales conllevan riesgos de pérdida. Las cifras son brutas de comisiones.

04 — Custodia

Seguridad y custodia de activos.

Control total, transparencia absoluta e independencia patrimonial.

El capital de nuestros inversionistas nunca es administrado ni resguardado por nuestra firma. Para mantener los más altos estándares de seguridad y cumplimiento, cada cuenta se constituye de forma individual a nombre del cliente en Interactive Brokers, uno de los brokers más grandes del mundo, regulado en Estados Unidos por la SEC y la FINRA.

Nuestra firma únicamente recibe un mandato electrónico de gestión para ejecutar la estrategia algorítmica. Usted conserva la propiedad absoluta de sus activos, mantiene visibilidad de cada operación en tiempo real y es el único titular autorizado para realizar depósitos o retiros de capital.

[a]

Cuenta a su nombre

Cada cuenta se abre de forma individual, con usted como único titular.

[b]

Visibilidad en tiempo real

Cada operación aparece en su propia aplicación de Interactive Brokers en el momento en que ocurre.

[c]

Solo usted mueve el capital

Depósitos y retiros los autoriza únicamente usted. Nosotros solo operamos la estrategia.

05 — Contacto

Conversemos sobre su portafolio.

Una llamada de 30 minutos para entender sus objetivos y explicarle cómo trabajamos. Sin compromiso.